Procesamiento avanzado de microestructura y datos de opciones concurrentes. Arquitectura multi-dimensional para análisis de liquidez en tiempo real, dinámica predictiva de gamma y modelos topográficos de Order Flow.
Superficie de calor topográfica que mapea la densidad de interés institucional a través de la cadena de opciones. Integra un motor de microestructura capaz de renderizar asimetrías masivas de contratos por submilisegundo, proyectando deltas sintéticas y vectores estáticos de liquidez como niveles dinámicos de soporte y resistencia algorítmica. Permite aislar anomalías transaccionales y la verdadera convergencia de bloques (Dark Pools), revelando los muros electromagnéticos bidimensionales que repelen o atraen el precio.
Proyección volumétrica bidireccional que cuantifica con precisión quirúrgica la absorción, el agotamiento y las roturas asíncronas del mercado secundario (L2/L3). Transpone el delta del flujo transaccional discriminando matemáticamente la agresividad del taker frente a la pasividad limitante del maker. Incorpora tensores de tracción (Net Cash Flow) y aceleración estocástica (DOM Speed) para fracturar paredes ilusorias de liquidez (Spoofing) y determinar de forma predictiva asimetrías inminentes en el vector direccional.
Modelo logarítmico propietario estructurado para aislar y medir clústeres de sobre-extensión en las curvas de primas matemáticas. Inyecta coeficientes de desviación y asimetrías de skew para computar nodos probabilísticos de alta fricción térmica. Cuando una frontera de saturación condensa el exceso direccional del mercado paramétrico, la dinámica inversa del componente PSI anticipa estadísticamente las inflexiones reversionales más violentas, mitigando el ruido superficial y anclando el timing operativo.
Motor de cálculo tensorial multi-escalar que parametriza la superficie generalizada de la convexidad subyacente. Analiza de forma latente el riesgo direccional sistémico de los corporativos y Market Makers, extrayendo desequilibrios asimétricos masivos (Gamma/Vanna Mismatch). Al identificar umbrales de bifurcación donde convergen la exposición de cobertura paralela (Long Gamma) frente al vacío desprotegido (Short Gamma), deduce el sesgo algorítmico puro con antelación temporal inmensurable frente a gráficos contemporáneos.
Sistema avanzado de análisis correlacional y arbitraje estadístico de redes neurales. Utilizando complejos algoritmos espaciales y vectores directrices de estado oculto (HMM), descompone el coeficiente limitante de tiempo o histéresis (lag) entre la masa tectónica de la cinta de opciones frente al mercado SPOT. Demuestra rigurosamente si el volumen derivado está arrastrando topológicamente al subyacente mediante presión extrínseca, develando divergencias críticas donde la masa monetaria pre-establece destinos direccionales predeterminados.
Métrica cuántica de convicción asimétrica e Índice de Sensibilidad Topológica. Audita directamente la migración macroscópica de Delta agregado hacia las regiones In-The-Money profundas. Filtra eficientemente el caos especulativo minorista de la cadena externa (OTM noise) encapsulando única y exclusivamente el reposicionamiento estructural de capital endógeno (Pillow Flow Institucional). Su divergencia marca fallas gravitatoriales previas a cataclismos de régimen distribucional e invoca roturas masivas en la tendencia de los índices.
Acelerador cinemático de flujo (Trades Per Minute) que parametriza asimetrías microscópicas de agresividad rotacional e intencionalidad algorítmica. Intercepta la tracción sub-milisegundo separando flujos Ask (Liquidez Consumida) frente a Bid (Órdenes Pasivas), con integración dinámica para decantar presión estructural exclusiva In-The-Money frente a Out-Of-The-Money. Al detonar anomalías volumétricas (Hyper-Acceleration Surges), proyecta vectores bi-direccionales de dominancia pura y sustracción termodinámica, identificando instantáneamente el bando depredador que disrumpirá la velocidad de escape del precio.
ReloadingTape I6 extrae datos en tiempo real directamente del protocolo RTD de ThinkOrSwim. Sin ThinkOrSwim activo, la plataforma funciona únicamente en modo de backtesting histórico (archivos CSV).