Suite Visual Cuantitativa

$$\mathcal{F}_{\Delta} = \sum_{i \in \mathcal{C}} \mathcal{K}_i |\Delta_i| - \sum_{j \in \mathcal{P}} \mathcal{K}_j |\Delta_j|$$ $$\mathcal{G}_{\text{net}} = \sum_{i \in \mathcal{C}} \mathcal{K}_i \Gamma_i - \sum_{j \in \mathcal{P}} \mathcal{K}_j \Gamma_j$$

Donde $\mathcal{K}$ representa la inercia de prima cinética ajustada por asimetría de liquidez mediante el spread de bid/ask $\psi(\phi_b, \phi_a) = \frac{(\phi_b + \phi_a)^2}{2 \phi_b \phi_a}$, aislando la presión especulativa intradiaria de los cambios en el interés abierto residual.

$$\mathcal{K}_{\text{fresh}} = \max(0, V - \Omega) \cdot \psi(\phi_b, \phi_a) \cdot M \cdot \mathcal{A}(\Phi)$$ $$\text{Net } \Theta = \sum_{i \in \mathcal{C}} \Theta_{i} - \sum_{j \in \mathcal{P}} \Theta_{j}$$ $$\text{Net } \mathcal{V} = \sum_{i \in \mathcal{C}} \text{Vanna}_{i} - \sum_{j \in \mathcal{P}} \text{Vanna}_{j}$$

Donde $\mathcal{K}_{\text{fresh}}$ aísla la acumulación neta del día filtrando el interés abierto anterior ($\Omega$) para strikes específicos. El sistema de matrices proyecta el Point of Control (POC) institucional y las anomalías de aceleración en primas ($\mathcal{K}_{\text{taker}}$ vs $\mathcal{K}_{\text{maker}}$).

$$R_t = \frac{|C_t - P_{\text{end}}|}{\mathcal{M}_{\text{swing}}}$$ $$\mathcal{L}_{\alpha} = P_{\text{end}} - \epsilon \cdot \alpha \cdot \mathcal{M}_{\text{swing}}$$

Donde $\alpha \in [0.0, 1.0]$ representa el factor de nivel de retroceso (con $\alpha = 0.40$ y $\alpha = 0.60$ como fronteras de la zona de entrada institucional), y $\mathcal{M}_{\text{swing}}$ representa la magnitud absoluta del swing vectorial confirmado por el algoritmo de desviaciones local.

$$\text{Precio}_{\text{Stop}} = \text{Precio}_{\text{Entrada}} - \epsilon \cdot \frac{\text{Riesgo}_{\text{Currency}}}{N_{\text{contracts}} \cdot \text{TickValue}}$$ $$\text{Precio}_{\text{Target}} = \text{Precio}_{\text{Entrada}} + \epsilon \cdot \frac{\text{Beneficio}_{\text{Currency}}}{N_{\text{contracts}} \cdot \text{TickValue}}$$

Donde $\epsilon \in \{-1, 1\}$ define la dirección de la orden (1 para posiciones de compra, -1 para posiciones de venta corta), $\text{TickValue}$ representa el valor nominal monetario del tick mínimo, y $N_{\text{contracts}}$ es la cantidad nominal de contratos activos configurados en el panel.

$$r_{i, \text{eff}} = \beta_i \cdot \left( \frac{P_{i, t} - P_{i, t-\tau}}{P_{i, t-\tau}} \right) \cdot 100$$ $$\mathcal{C}_{\text{bull}} = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}\left(r_{i, \text{eff}} > \theta\right), \quad \mathcal{C}_{\text{bear}} = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}\left(r_{i, \text{eff}} < -\theta\right)$$

Donde $\beta_i \in \{-1, 1\}$ determina la correlación de mercado (con $\beta_i = -1$ para el índice de volatilidad residual VIX y $\beta_i = 1$ para los activos directos), $\tau$ es la ventana de cómputo temporal (ROC en segundos), y $\theta = 0.01\%$ representa el filtro de ruido estadístico para validar la asimetría de confluencia.

$$Z_{i, t} = \frac{\mathcal{S}_{i, t} - \mu_{i, \mathcal{W}_z}}{\sigma_{i, \mathcal{W}_z}}$$ $$\text{Div}_{t} = \text{sign}\left(\frac{\Delta \mathcal{S}_{1, t}}{\Delta t}\right) \neq \text{sign}\left(\frac{\Delta \mathcal{S}_{2, t}}{\Delta t}\right)$$

Donde $\mathcal{S}_{i, t}$ representa el valor instantáneo de la serie métrica seleccionada, $\mu_{i, \mathcal{W}_z}$ y $\sigma_{i, \mathcal{W}_z}$ denotan la media aritmética y desviación típica móviles computadas sobre una ventana estacionaria $\mathcal{W}_z$ (Z-Score Window), y $\text{Div}_{t}$ identifica las firmas de asimetría cinemática de flujo frente al precio.

$$\mathcal{F}_{\text{total, bid}} = \sum_{i=0}^{N-1} \mathcal{V}_{\text{bid}, i} \cdot \delta^i + \mathcal{A}_{\text{buy}} \cdot M_{\text{agg}}$$ $$Z_{\text{vol}} = \frac{V_{\text{total}} - \mu_{\text{vol}}}{\sigma_{\text{vol}}}, \quad \mathcal{P}_{\text{conf}} = \frac{1}{1 + e^{-1.702 \cdot Z_{\text{vol}}}}$$

Donde $\mathcal{V}_{\text{bid}, i}$ representa el volumen límite en el nivel de profundidad $i$ atenuado por el factor de decaimiento $\delta$, $\mathcal{A}_{\text{buy}}$ es el volumen de órdenes agresivas ponderadas, $Z_{\text{vol}}$ representa la tipificación del volumen frente a su media y varianza móviles exponenciales, y $\mathcal{P}_{\text{conf}}$ es el factor de confianza logística que desactiva el ruido en periodos de baja liquidez.

$$\bar{\mathcal{R}}_t = \alpha \cdot \left( \frac{P_{\text{Future, } t}}{P_{\text{Equity, } t}} \right) + (1 - \alpha) \cdot \bar{\mathcal{R}}_{t-1}$$ $$K_{\text{Future}} = K_{\text{Equity}} \cdot \bar{\mathcal{R}}_t, \quad \text{Wall}_{\text{Call}} = \bar{\mathcal{R}}_t \cdot \arg\max_{K_j} \left( \mathcal{P}_{\text{Call}, j} \right)$$

Donde $\bar{\mathcal{R}}_t$ es la tasa de conversión promedio suavizada por el filtro de primer orden $\alpha$ (Ratio Smoothing), $K_{\text{Future}}$ representa la coordenada de strike proyectada sobre el gráfico del futuro, y $\text{Wall}_{\text{Call}}$ denota la localización del muro principal de acumulación de Calls (Call Wall) detectado algorítmicamente.